BIST Strateji Endeksleri

BIST Strateji Endeksleri

Herhangi bir pay endeksi portföyüne yatırım yaparken aynı zamanda ilgili piyasanın aşırı oynaklığından korunmak isteyen yatırımcılar için Risk Kontrol Endeksleri, referans alınan endeksin (dayanak endeks) performansının, aynı yönde veya ters yönde belirli bir kaldıraç oranıyla yansıtılması için Kaldıraçlı ve Kısa Endeksleri hesaplanmaktadır.
Risk Kontrol Endeksleri herhangi bir pay endeksi portföyüne yatırım yaparken aynı zamanda ilgili piyasanın aşırı oynaklığından korunmak isteyen yatırımcılar için ideal araçlardır. Endeks opsiyon ve varantları korunma amacıyla iyi bir alternatif olsa da volatilitenin artması opsiyon fiyatı ve kullanım fiyatını ciddi oranda arttırabilmektedir. Risk kontrol endeksleri üzerine çıkarılan türev ürünler ise volatilite seviyesinin sabit ve önceden belirlenmiş olması nedeni ile yatırımcıların ve ihraççıların volatilite ve korunma risklerini azaltarak hem üzerine yazılan türev ürünlerin fiyatlarının daha düşük seviyelerde oluşmasını, hem de bu endekslere bağlı türev ürünleri kullanan yatırım ürünlerinin (ana para korumalı yatırım fonları gibi) maliyetlerinin düşmesini sağlar.

BIST Risk Kontrol Endeksleri ile yatırımcılar, risk algılarına göre seçtikleri hedef risk seviyeleri bazında dayanak endeks (BIST 30 veya BIST 100) ve repodan (BIST KYD Repo Endeksi (Net)) oluşan endeks portföyüne yatırım yapabilirler. Portföy içindeki ağırlıklar dayanak endeksin geçmiş volatilitesine göre günlük olarak değiştirilir. Portföy ağırlıkları, dayanak endeksin volatilitesinin yüksek olduğu günlerde repoya, düşük olduğu günlerde dayanak endeks yönüne kaymaktadır. Böylelikle endeks, yatırımcısına kısmi bir sermaye koruması sağlayabilmektedir.

BIST Risk Kontrol Endeksleri, her bir dayanak endeks için ve %10, %15, %20, %25 ve %30 hedef risk seviyelerine göre ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Böylece yatırımcılar kendi yatırım stratejilerine uygun dayanak endeksi (BIST 100 veya BIST 30) ve kendi risk algılarına uygun hedef risk seviyesini belirleyerek, buna uygun BIST Risk Kontrol Endeksini takip edebilmektedir. Ayrıca tüm endeksler getiri ve toplam getiri olarak iki tipte hesaplanmaktadır. Getiri endeksleri sadece dayanak endeksin günlük getirilerini portföy içindeki ağırlığı oranında yansıtırken, toplam getiri endeksleri dayanak endeks ve repodan oluşan portföyün günlük getirisini yansıtır.

Volatilitenin düşük olduğu periyotlardaki potansiyel getiriden mümkün olduğunca yararlanmak için, BIST Risk Kontrol Endeksleri %150 kaldıraç oranına kadar yatırım yapmaya müsaade etmektedir.
Endeks Adı Endeks Kodu Son Güncelleme Günü/Saati Güncel Değer Değişim (%) En Yüksek En Düşük   Kur   Geçen Aya Göre Değişim (%) Geçen Yıla Göre Değişim (%) Endeks Başlangıç Tarihi Endeks Başlangıç Değeri
BIST 100 RK %10 (TOPLAM GETIRI) RK100T10 1.03.2024 2.418,1316 -0,37 2.418,1316 2.418,1316 TL -0,37 11,98 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %15 (TOPLAM GETIRI) RK100T15 1.03.2024 3.584,7634 -0,61 3.584,7634 3.584,7634 TL -0,61 14,70 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %20 (TOPLAM GETIRI) RK100T20 1.03.2024 4.991,1818 -0,85 4.991,1818 4.991,1818 TL -0,85 17,45 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %25 (TOPLAM GETIRI) RK100T25 1.03.2024 5.714,6307 -1,09 5.714,6307 5.714,6307 TL -1,09 20,25 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %30 (TOPLAM GETIRI) RK100T30 1.03.2024 6.428,8314 -1,33 6.428,8314 6.428,8314 TL -1,33 23,09 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %10 (TOPLAM GETIRI) RK030T10 1.03.2024 2.108,9944 -0,46 2.108,9944 2.108,9944 TL -0,46 11,03 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %15 (TOPLAM GETIRI) RK030T15 1.03.2024 2.922,9595 -0,74 2.922,9595 2.922,9595 TL -0,74 13,25 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %20 (TOPLAM GETIRI) RK030T20 1.03.2024 3.842,4013 -1,02 3.842,4013 3.842,4013 TL -1,02 15,48 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %25 (TOPLAM GETIRI) RK030T25 1.03.2024 4.533,9577 -1,31 4.533,9577 4.533,9577 TL -1,31 17,72 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %30 (TOPLAM GETIRI) RK030T30 1.03.2024 4.663,9645 -1,59 4.663,9645 4.663,9645 TL -1,59 19,99 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %10 (GETIRI) RK100G10 1.03.2024 628,0550 -0,43 628,0550 628,0550 TL -0,43 7,53 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %15 (GETIRI) RK100G15 1.03.2024 1.458,2853 -0,65 1.458,2853 1.458,2853 TL -0,65 11,47 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %20 (GETIRI) RK100G20 1.03.2024 3.170,2394 -0,87 3.170,2394 3.170,2394 TL -0,87 15,52 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %25 (GETIRI) RK100G25 1.03.2024 5.503,3183 -1,09 5.503,3183 5.503,3183 TL -1,09 19,70 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %30 (GETIRI) RK100G30 1.03.2024 8.855,6189 -1,30 8.855,6189 8.855,6189 TL -1,30 23,99 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %10 (GETIRI) RK030G10 1.03.2024 520,8891 -0,52 520,8891 520,8891 TL -0,52 6,63 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %15 (GETIRI) RK030G15 1.03.2024 1.102,6496 -0,78 1.102,6496 1.102,6496 TL -0,78 10,07 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %20 (GETIRI) RK030G20 1.03.2024 2.211,9411 -1,04 2.211,9411 2.211,9411 TL -1,04 13,59 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %25 (GETIRI) RK030G25 1.03.2024 3.922,3512 -1,30 3.922,3512 3.922,3512 TL -1,30 17,20 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %30 (GETIRI) RK030G30 1.03.2024 5.770,2835 -1,56 5.770,2835 5.770,2835 TL -1,56 20,90 31.12.2003   100,0000
BIST 100 KISA SL100KI1X 1.03.2024 444,5654 1,26 444,5654 444,5654 TL 1,26 -7,16 01.04.2016   1.000,0000
BIST 30 KISA SL030KI1X 1.03.2024 495,2603 1,46 495,2603 495,2603 TL 1,46 -5,36 01.04.2016   1.000,0000
BIST 100 KISA 2X SL100KI2X 1.03.2024 41,6115 2,41 41,6115 41,6115 TL 2,41 -19,71 01.04.2016   1.000,0000
BIST 30 KISA 2X SL030KI2X 1.03.2024 49,1629 2,81 49,1629 49,1629 TL 2,81 -16,59 01.04.2016   1.000,0000
BIST 100 KALDIRACLI 2X SL100KA2X 1.03.2024 24.771,5499 -2,20 24.771,5499 24.771,5499 TL -2,20 38,15 01.04.2016   1.000,0000
BIST 30 KALDIRACLI 2X SL030KA2X 1.03.2024 17.388,1631 -2,60 17.388,1631 17.388,1631 TL -2,60 32,88 01.04.2016   1.000,0000
 
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.
Kural Setleri ve Değişiklikleri
Endeks Duyuruları
Endeks Dönemsel Takvimleri
PDF'e Yazdır

Endekslerle ilgili duyuruları e-posta olarak almak istiyorsanız Endeks Üyelik Portalı’nda yer alan formu doldurabilirsiniz. Portal’a ulaşmak için tıklayınız.