BIST Strateji Endeksleri

BIST Strateji Endeksleri

Herhangi bir pay endeksi portföyüne yatırım yaparken aynı zamanda ilgili piyasanın aşırı oynaklığından korunmak isteyen yatırımcılar için Risk Kontrol Endeksleri, referans alınan endeksin (dayanak endeks) performansının, aynı yönde veya ters yönde belirli bir kaldıraç oranıyla yansıtılması için Kaldıraçlı ve Kısa Endeksleri hesaplanmaktadır.
Risk Kontrol Endeksleri herhangi bir pay endeksi portföyüne yatırım yaparken aynı zamanda ilgili piyasanın aşırı oynaklığından korunmak isteyen yatırımcılar için ideal araçlardır. Endeks opsiyon ve varantları korunma amacıyla iyi bir alternatif olsa da volatilitenin artması opsiyon fiyatı ve kullanım fiyatını ciddi oranda arttırabilmektedir. Risk kontrol endeksleri üzerine çıkarılan türev ürünler ise volatilite seviyesinin sabit ve önceden belirlenmiş olması nedeni ile yatırımcıların ve ihraççıların volatilite ve korunma risklerini azaltarak hem üzerine yazılan türev ürünlerin fiyatlarının daha düşük seviyelerde oluşmasını, hem de bu endekslere bağlı türev ürünleri kullanan yatırım ürünlerinin (ana para korumalı yatırım fonları gibi) maliyetlerinin düşmesini sağlar.

BIST Risk Kontrol Endeksleri ile yatırımcılar, risk algılarına göre seçtikleri hedef risk seviyeleri bazında dayanak endeks (BIST 30 veya BIST 100) ve repodan (BIST KYD Repo Endeksi (Net)) oluşan endeks portföyüne yatırım yapabilirler. Portföy içindeki ağırlıklar dayanak endeksin geçmiş volatilitesine göre günlük olarak değiştirilir. Portföy ağırlıkları, dayanak endeksin volatilitesinin yüksek olduğu günlerde repoya, düşük olduğu günlerde dayanak endeks yönüne kaymaktadır. Böylelikle endeks, yatırımcısına kısmi bir sermaye koruması sağlayabilmektedir.

BIST Risk Kontrol Endeksleri, her bir dayanak endeks için ve %10, %15, %20, %25 ve %30 hedef risk seviyelerine göre ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Böylece yatırımcılar kendi yatırım stratejilerine uygun dayanak endeksi (BIST 100 veya BIST 30) ve kendi risk algılarına uygun hedef risk seviyesini belirleyerek, buna uygun BIST Risk Kontrol Endeksini takip edebilmektedir. Ayrıca tüm endeksler getiri ve toplam getiri olarak iki tipte hesaplanmaktadır. Getiri endeksleri sadece dayanak endeksin günlük getirilerini portföy içindeki ağırlığı oranında yansıtırken, toplam getiri endeksleri dayanak endeks ve repodan oluşan portföyün günlük getirisini yansıtır.

Volatilitenin düşük olduğu periyotlardaki potansiyel getiriden mümkün olduğunca yararlanmak için, BIST Risk Kontrol Endeksleri %150 kaldıraç oranına kadar yatırım yapmaya müsaade etmektedir.
Endeks Adı Endeks Kodu Son Güncelleme Günü/Saati Güncel Değer Değişim (%) En Yüksek En Düşük   Kur   Aysonuna Göre Değişim (%) Yılsonuna Göre Değişim (%) Endeks Başlangıç Tarihi Endeks Başlangıç Değeri
BIST 100 RK %10 (TOPLAM GETIRI) RK100T10 17.03.2025 3.333,8191 0,25 3.333,8191 3.333,8191 TL 7,01 9,02 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %15 (TOPLAM GETIRI) RK100T15 17.03.2025 4.650,6186 0,23 4.650,6186 4.650,6186 TL 9,73 9,30 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %20 (TOPLAM GETIRI) RK100T20 17.03.2025 6.077,1272 0,21 6.077,1272 6.077,1272 TL 12,50 9,53 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %25 (TOPLAM GETIRI) RK100T25 17.03.2025 6.521,0712 0,18 6.521,0712 6.521,0712 TL 15,32 9,84 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %30 (TOPLAM GETIRI) RK100T30 17.03.2025 6.939,7166 0,16 6.939,7166 6.939,7166 TL 17,62 10,78 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %10 (TOPLAM GETIRI) RK030T10 17.03.2025 3.015,5970 0,21 3.015,5970 3.015,5970 TL 6,69 10,13 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %15 (TOPLAM GETIRI) RK030T15 17.03.2025 4.005,2743 0,16 4.005,2743 4.005,2743 TL 9,24 10,97 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %20 (TOPLAM GETIRI) RK030T20 17.03.2025 5.032,5343 0,12 5.032,5343 5.032,5343 TL 11,82 11,77 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %25 (TOPLAM GETIRI) RK030T25 17.03.2025 5.661,0557 0,08 5.661,0557 5.661,0557 TL 14,45 12,52 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %30 (TOPLAM GETIRI) RK030T30 17.03.2025 5.552,9752 0,03 5.552,9752 5.552,9752 TL 16,90 13,55 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %10 (GETIRI) RK100G10 17.03.2025 675,5250 0,09 675,5250 675,5250 TL 6,07 4,85 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %15 (GETIRI) RK100G15 17.03.2025 1.620,4889 0,14 1.620,4889 1.620,4889 TL 9,22 7,27 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %20 (GETIRI) RK100G20 17.03.2025 3.630,3350 0,18 3.630,3350 3.630,3350 TL 12,44 9,70 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %25 (GETIRI) RK100G25 17.03.2025 6.483,9555 0,23 6.483,9555 6.483,9555 TL 15,73 12,24 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %30 (GETIRI) RK100G30 17.03.2025 10.768,7468 0,27 10.768,7468 10.768,7468 TL 18,44 14,82 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %10 (GETIRI) RK030G10 17.03.2025 574,2710 0,04 574,2710 574,2710 TL 5,71 5,60 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %15 (GETIRI) RK030G15 17.03.2025 1.271,5227 0,06 1.271,5227 1.271,5227 TL 8,65 8,43 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %20 (GETIRI) RK030G20 17.03.2025 2.661,1105 0,08 2.661,1105 2.661,1105 TL 11,66 11,29 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %25 (GETIRI) RK030G25 17.03.2025 4.910,5184 0,10 4.910,5184 4.910,5184 TL 14,73 14,16 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %30 (GETIRI) RK030G30 17.03.2025 7.503,0276 0,12 7.503,0276 7.503,0276 TL 17,60 17,13 31.12.2003 100,0000
BIST 100 KISA SL100KI1X 17.03.2025 841,7129 0,39 841,7129 841,7129 TL -8,21 5,31 01.04.2016 1.000,0000
BIST 30 KISA SL030KI1X 17.03.2025 878,7441 0,50 878,7441 878,7441 TL -8,07 3,24 01.04.2016 1.000,0000
BIST 100 KISA 2X SL100KI2X 17.03.2025 91,4816 0,49 91,4816 91,4816 TL -17,40 1,65 01.04.2016 1.000,0000
BIST 30 KISA 2X SL030KI2X 17.03.2025 94,1566 0,70 94,1566 94,1566 TL -17,18 -2,41 01.04.2016 1.000,0000
BIST 100 KALDIRACLI 2X SL100KA2X 17.03.2025 21.650,1113 0,10 21.650,1113 21.650,1113 TL 24,02 11,90 01.04.2016 1.000,0000
BIST 30 KALDIRACLI 2X SL030KA2X 17.03.2025 16.910,7126 -0,11 16.910,7126 16.910,7126 TL 23,52 16,11 01.04.2016 1.000,0000
 
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.
Kural Setleri ve Değişiklikleri
Endeks Duyuruları
Endeks Dönemsel Takvimleri
PDF'e Yazdır

Endekslerle ilgili duyuruları e-posta olarak almak istiyorsanız Endeks Üyelik Portalı’nda yer alan formu doldurabilirsiniz. Portal’a ulaşmak için tıklayınız.